Đo lường rủi ro với Value at Risk

Luận văn thạc sĩ ueh ứng dụng lớp mô hình garch trong việc ước tính value at risk của chuỗi lợi tức chỉ số vn index

Luận văn thạc sĩ UEH ứng dụng mô hình GARCH để ước tính Value at Risk cho chuỗi lợi tức chỉ số VN-Index, mang lại cái nhìn sâu sắc về rủi ro tài chính.