Đo lường rủi ro với Value at Risk

Ứng Dụng Mô Hình GARCH Để Ước Tính Value at Risk Của
Ứng Dụng Mô Hình GARCH Để Ước Tính Value at Risk Của
Luận văn thạc sĩ UEH ứng dụng mô hình GARCH để ước tính Value at Risk cho chuỗi lợi tức chỉ số VN-Index, mang lại cái nhìn sâu sắc về rủi ro tài chính.

Ngày đăng: 22/07/2025

Danh mục:
81
2
0