Luận Văn Thạc Sĩ: Ứng Dụng Công Nghệ Message Queue trong Hệ Thống Thanh Toán Chứng Khoán

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu ứng dụng công nghệ truyền tin message queue trong hệ thống thanh toán chứng khoán luận văn ths công, đánh giá hiện trạng, phân tích vấn đề, đề xuất

• Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc
• Người hướng dẫn: PGS. Nguyễn Hoài Sơn
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin
• Đề tài: Ứng Dụng Công Nghệ Truyền Tin Message Queue Trong Hệ Thống Thanh Toán Chứng Khoán
• Loại tài liệu: luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2008
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• MỤC LỤC
• DANH MỤC THUẬT NGỮ
• 1. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THỐNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN
• 1.1. Giới thiệu chung về hệ thống giao dịch thanh toán chứng khoán
• 1.2. Các tác vụ chính trong hệ thống
• 1.2.1. Truy vấn số dư tài khoản tiền gửi nhà đầu tư
• 1.2.2. Yêu cầu xử lý phong tỏa tạm thời tài khoản
• 1.2.3. Yêu cầu xử lý phong tỏa chính thức kết quả mua chứng khoán
• 1.2.4. Yêu cầu thanh toán hạch toán tiền mua, bán chứng khoán
• 1.2.5. Xử lý yêu cầu hủy lệnh phong tỏa tạm thời mua chứng khoán từ các công ty chứng khoán
• 1.3. Các yêu cầu chung
• 1.3.1. Yêu cầu bảo mật chương trình
• 1.3.2. Các yêu cầu khác trong hệ thống
• 1.4. Yêu cầu về giao diện
• 1.5. Đánh giá chung
• 2. CHƯƠNG 2: TRUYỀN TIN TRONG HỆ THỐNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN
• 2.1. Bài toán đặt ra trong hệ thống thanh toán chứng khoán
• 2.2. Middleware dựa trên sự kiện
• 2.3. Giới thiệu chung về IBM Websphere MQ
• 2.3.1. Định nghĩa của Message Queue
• 2.3.2. Đặc trưng chính của MQ
• 2.3.3. Bộ quản lý hàng đợi (Queue manager)
• 2.3.4. Giao diện hàng đợi thông điệp - Message Queue Interface (MQI)
• 2.3.5. Các lợi ích có được khi sử dụng Message Queue
• 2.4. Các chức năng cơ bản của IBM Websphere MQ
• 2.4.1. Giao diện hàng đợi thông điệp
• 2.4.3. Truyền thông giữa bộ quản lý hàng đợi với ứng dụng
• 2.4.4. Truyền thông giữa các bộ quản lý hàng đợi
• 2.4.5. Các hàng đợi vận chuyển (Transmission queues)
• 2.4.6. Truyền thông giữa client và server
• 3. CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VỚI CÔNG NGHỆ MESSAGE QUEUE
• 3.1. Mô hình logic hệ thống thanh toán chứng khoán
• 3.2. Các module trong mô hình logic hệ thống thanh toán chứng khoán
• 3.4. Mô hình hóa lớp đối tượng và biểu đồ tuần tự
• 3.4.1. Mô hình lớp đối tượng
• 3.4.2. Biểu đồ tuần tự
• 4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỆ THỐNG
• 4.1. Triển khai hệ thống
• 4.2. Một số use case chính của hệ thống
• 4.2.1. Nhóm use case xử lý nghiệp vụ
• 4.2.2. Nhóm use case ở công ty chứng khoán
• 4.2.3. Một số màn hình demo
• 4.2.3.1. Giao dịch online
• 4.2.3.2. Giao dịch cuối ngày
• 4.2.3.3. Vấn tin giao dịch trong ngày và bảng kê
• 4.4. Đánh giá hoạt động truyền tin trong hệ thống thanh toán chứng khoán
• 4.4.1. Các giao dịch vấn tin, phong tỏa, giải phong tỏa tài khoản nhà đầu tư
• 4.4.2. Các giao dịch gửi bảng kê hạch toán cuối ngày
• 5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN
• TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Giới thiệu chung về hệ thống thanh toán chứng khoán

Hệ thống thanh toán chứng khoán là một phần quan trọng trong việc quản lý tài chính và giao dịch chứng khoán. Hệ thống này cho phép các công ty chứng khoán và ngân hàng thực hiện các giao dịch tài chính một cách nhanh chóng và chính xác. Các yêu cầu như truy vấn số dư tài khoản, phong tỏa tài khoản, và thanh toán hạch toán tiền mua, bán chứng khoán đều được thực hiện thông qua hệ thống này. Việc sử dụng Message Queue trong hệ thống thanh toán chứng khoán giúp đảm bảo tính chính xác và độ trễ thấp trong các giao dịch. Hệ thống này không chỉ giúp quản lý tài khoản của nhà đầu tư mà còn đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin giao dịch.

1.1 Các tác vụ chính trong hệ thống

Các tác vụ chính trong hệ thống thanh toán chứng khoán bao gồm việc truy vấn số dư tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản, và xử lý các giao dịch mua bán chứng khoán. Mỗi tác vụ đều yêu cầu một quy trình xử lý nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác và an toàn. Ví dụ, khi một nhà đầu tư yêu cầu phong tỏa tài khoản để mua chứng khoán, hệ thống phải xác nhận thông tin và thực hiện phong tỏa một cách nhanh chóng. Điều này đòi hỏi hệ thống phải có khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ các công ty chứng khoán khác nhau mà không làm giảm hiệu suất. Việc áp dụng Message Queue giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu thời gian xử lý giao dịch.

II. Truyền tin trong hệ thống thanh toán chứng khoán

Trong hệ thống thanh toán chứng khoán, việc truyền tin giữa các máy chủ là rất quan trọng. Các giao dịch như phong tỏa tài khoản, ghi nợ, ghi có tài khoản đều yêu cầu độ chính xác cao và độ trễ thấp. Message Queue là một giải pháp hiệu quả cho vấn đề này, cho phép các máy chủ giao tiếp với nhau một cách linh hoạt và an toàn. Công nghệ này giúp đảm bảo rằng các thông điệp được gửi đi không bị mất mát và được xử lý đúng thứ tự. Hệ thống cũng cần phải đảm bảo rằng các giao dịch tài chính được thực hiện một cách chính xác và kịp thời, tránh gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư.

2.1 Bài toán đặt ra trong hệ thống thanh toán chứng khoán

Bài toán chính trong hệ thống thanh toán chứng khoán là làm thế nào để đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng. Các công ty chứng khoán và ngân hàng thường hoạt động trên các nền tảng khác nhau, điều này tạo ra thách thức trong việc giao tiếp và truyền dữ liệu. Message Queue cung cấp một giải pháp hiệu quả cho vấn đề này, cho phép các hệ thống khác nhau giao tiếp với nhau mà không gặp phải vấn đề tương thích. Hệ thống cần phải đảm bảo rằng mọi thông điệp được gửi đi đều được xử lý đúng cách và không bị mất mát trong quá trình truyền tải.

III. Thiết kế hệ thống với công nghệ Message Queue

Thiết kế hệ thống thanh toán chứng khoán với công nghệ Message Queue yêu cầu một mô hình logic rõ ràng và các module được phân chia hợp lý. Mô hình này cần phải đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được xử lý một cách chính xác và kịp thời. Các module trong hệ thống cần phải được thiết kế để tương tác với nhau một cách hiệu quả, đảm bảo rằng thông tin được truyền tải một cách nhanh chóng và an toàn. Việc sử dụng Message Queue giúp giảm thiểu độ phức tạp trong việc giao tiếp giữa các module, đồng thời đảm bảo rằng mọi thông điệp đều được xử lý đúng thứ tự.

3.1 Mô hình logic hệ thống thanh toán chứng khoán

Mô hình logic của hệ thống thanh toán chứng khoán cần phải được thiết kế để đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng. Mô hình này bao gồm các thành phần như ngân hàng, công ty chứng khoán, và nhà đầu tư. Mỗi thành phần cần phải có khả năng giao tiếp với nhau thông qua Message Queue, đảm bảo rằng mọi thông điệp đều được gửi đi và nhận lại một cách chính xác. Việc thiết kế mô hình logic này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống mà còn đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được thực hiện một cách an toàn và bảo mật.

IV. Kết quả thực hiện hệ thống

Kết quả thực hiện hệ thống thanh toán chứng khoán với công nghệ Message Queue đã cho thấy những cải tiến rõ rệt trong hiệu suất và độ chính xác của các giao dịch. Hệ thống đã có thể xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày mà không gặp phải vấn đề về độ trễ hay mất mát thông tin. Các công ty chứng khoán và ngân hàng đã có thể giao tiếp với nhau một cách hiệu quả hơn, giúp nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư. Việc áp dụng công nghệ này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình thanh toán mà còn đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được thực hiện một cách an toàn và bảo mật.

4.1 Đánh giá hoạt động truyền tin trong hệ thống thanh toán chứng khoán

Đánh giá hoạt động truyền tin trong hệ thống thanh toán chứng khoán cho thấy rằng việc sử dụng Message Queue đã mang lại nhiều lợi ích. Hệ thống có khả năng xử lý các giao dịch một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời giảm thiểu rủi ro mất mát thông tin. Các giao dịch như phong tỏa tài khoản, ghi nợ, và ghi có đều được thực hiện một cách hiệu quả, giúp nâng cao sự hài lòng của nhà đầu tư. Hệ thống cũng đã chứng minh được khả năng mở rộng, cho phép tích hợp thêm nhiều công ty chứng khoán và ngân hàng trong tương lai.

V. Kết luận

Luận văn đã trình bày rõ ràng về việc ứng dụng công nghệ Message Queue trong hệ thống thanh toán chứng khoán. Công nghệ này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình thanh toán mà còn đảm bảo tính chính xác và an toàn trong các giao dịch tài chính. Việc áp dụng Message Queue đã chứng minh được giá trị thực tiễn trong việc nâng cao hiệu suất làm việc của hệ thống, đồng thời tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư. Tương lai, việc mở rộng và cải tiến hệ thống sẽ tiếp tục được thực hiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường chứng khoán.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, việc xây dựng hệ thống thanh toán chứng khoán trực tuyến hiệu quả và an toàn trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo nghị định số 27/2007/NĐ-CP và 35/2007/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và ngân hàng, từ ngày 1/10/2008, tài khoản nhà đầu tư chứng khoán phải được quản lý bởi các ngân hàng thương mại thay vì các công ty chứng khoán. Điều này đặt ra thách thức lớn về việc kết nối, truyền tin giữa các công ty chứng khoán và ngân hàng trong môi trường đa dạng về phần mềm, hệ điều hành và cơ sở dữ liệu.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là ứng dụng công nghệ truyền tin Message Queue (MQ) của IBM trong xây dựng hệ thống thanh toán chứng khoán trực tuyến, nhằm đảm bảo tính chính xác, độ trễ thấp và bảo mật trong các giao dịch tài chính. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào hệ thống thanh toán chứng khoán kết nối các công ty chứng khoán với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2009.

Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả truyền tin, giảm thiểu rủi ro mất mát dữ liệu và tăng cường bảo mật cho hệ thống thanh toán chứng khoán, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các chỉ số hiệu suất như độ trễ truyền tin dưới mức cho phép và tỷ lệ thành công giao dịch trên 99% được đặt ra làm tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hệ thống.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Luận văn dựa trên ba lý thuyết và mô hình nghiên cứu chính:

1. Middleware hướng thông điệp (Message Oriented Middleware - MOM): Đây là mô hình truyền thông giữa các hệ thống phân tán thông qua các thông điệp được lưu trữ trong hàng đợi, cho phép giao tiếp bất đồng bộ, giảm sự phụ thuộc thời gian giữa các hệ thống.

2. Công nghệ IBM WebSphere Message Queue (MQ): MQ là một giải pháp middleware cung cấp các dịch vụ truyền tin tin cậy, đảm bảo thông điệp được gửi đến đích một cách chính xác, không bị mất hoặc trùng lặp, đồng thời hỗ trợ đa nền tảng và đa ngôn ngữ lập trình.

3. Mô hình hệ thống thanh toán chứng khoán: Bao gồm các thành phần như công ty chứng khoán, ngân hàng, các máy chủ trung gian (Gateway), và các module xử lý nghiệp vụ như phong tỏa tài khoản, hạch toán giao dịch, truy vấn số dư.

Các khái niệm chuyên ngành được sử dụng gồm: hàng đợi thông điệp (Message Queue), bộ quản lý hàng đợi (Queue Manager), kênh truyền thông (Channel), giao diện hàng đợi thông điệp (Message Queue Interface - MQI), và các loại hàng đợi như hàng đợi cục bộ, hàng đợi vận chuyển.

Phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu chính được thu thập từ hệ thống thanh toán chứng khoán của BIDV, bao gồm các giao dịch thực tế giữa các công ty chứng khoán và ngân hàng trong giai đoạn 2007-2009. Cỡ mẫu nghiên cứu bao gồm khoảng 50 công ty chứng khoán với hơn 500 điểm truy cập, đảm bảo tính đại diện cho đa dạng môi trường phát triển phần mềm và cơ sở dữ liệu.

Phương pháp phân tích sử dụng kết hợp mô hình hóa hệ thống, thiết kế phần mềm dựa trên công nghệ MQ, và đánh giá hiệu suất qua các chỉ số như độ trễ truyền tin, tỷ lệ thành công giao dịch, và khả năng xử lý đồng thời. Quá trình nghiên cứu được thực hiện theo timeline gồm: khảo sát yêu cầu và phân tích hệ thống (3 tháng), thiết kế và triển khai hệ thống (6 tháng), thử nghiệm và đánh giá hiệu suất (3 tháng).

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

1. Hiệu quả truyền tin qua Message Queue: Hệ thống sử dụng IBM MQ cho phép truyền tải các giao dịch vấn tin số dư, phong tỏa và giải phóng tài khoản với độ trễ trung bình dưới 200ms, giảm 30% so với các công nghệ truyền tin truyền thống. Tỷ lệ thành công giao dịch đạt trên 99,5%, đảm bảo tính chính xác và không mất mát dữ liệu.

2. Khả năng xử lý đồng thời và mở rộng: Hệ thống đáp ứng được tối thiểu 50 công ty chứng khoán với 10 điểm truy cập mỗi công ty cùng lúc, tương đương khoảng 500 điểm truy cập đồng thời. Khả năng mở rộng được chứng minh qua mô hình một-nhiều và nhiều-một trong MQ, giúp cân bằng tải và tăng hiệu suất xử lý.

3. Bảo mật và an toàn dữ liệu: Việc sử dụng thiết bị bảo mật Ikey kết hợp với mã hóa dữ liệu trên đường truyền đảm bảo an toàn thông tin giao dịch. Hệ thống ghi nhật ký chi tiết các thao tác, phân quyền người dùng rõ ràng với các vai trò giao dịch viên, kiểm soát viên và quản trị viên.

4. Tính ổn định và dự phòng: Hệ thống tự động chuyển sang đường truyền dự phòng khi gặp sự cố, sử dụng máy chủ ngân hàng dự phòng để đảm bảo hoạt động liên tục. Các thông điệp không bị mất khi hệ thống nhận không hoạt động, được lưu trữ trong hàng đợi cho đến khi xử lý.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân chính giúp hệ thống đạt hiệu quả cao là nhờ đặc tính bất đồng bộ và lưu trữ thông điệp của công nghệ MQ, giúp giảm thiểu ràng buộc thời gian giữa các hệ thống và tránh được các phức tạp về mạng. So với các nghiên cứu trước đây sử dụng RPC hoặc middleware hướng đối tượng, MQ cho phép xử lý các giao dịch tài chính nhạy cảm với độ trễ thấp hơn và độ tin cậy cao hơn.

Việc áp dụng MQ trong môi trường đa dạng về hệ điều hành và cơ sở dữ liệu của các công ty chứng khoán cũng chứng minh tính linh hoạt và khả năng tích hợp cao của công nghệ này. Các biểu đồ hiệu suất truyền tin và tỷ lệ thành công giao dịch có thể được trình bày qua biểu đồ đường và bảng số liệu chi tiết, minh họa sự ổn định và hiệu quả của hệ thống.

Kết quả nghiên cứu góp phần khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ truyền tin Message Queue trong việc xây dựng hệ thống thanh toán chứng khoán trực tuyến hiện đại, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về bảo mật, độ trễ và tính chính xác.

Đề xuất và khuyến nghị

1. Triển khai mở rộng hệ thống MQ cho toàn bộ các công ty chứng khoán: Đẩy mạnh kết nối ít nhất 100 công ty chứng khoán trong vòng 12 tháng tới, nhằm tăng cường khả năng xử lý và mở rộng thị trường.

2. Nâng cấp hạ tầng bảo mật: Áp dụng các giải pháp mã hóa nâng cao và thiết bị bảo mật thế hệ mới thay thế Ikey trong 6 tháng tới để tăng cường an toàn dữ liệu và phòng chống tấn công mạng.

3. Xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo tự động: Phát triển module giám sát hiệu suất truyền tin và cảnh báo sự cố trong thời gian thực, giúp giảm thiểu thời gian gián đoạn và nâng cao độ tin cậy hệ thống.

4. Đào tạo và nâng cao năng lực nhân sự: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về công nghệ MQ và quản lý hệ thống cho cán bộ ngân hàng và công ty chứng khoán trong 3 tháng, đảm bảo vận hành hiệu quả và xử lý sự cố kịp thời.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

1. Các ngân hàng thương mại: Đặc biệt là các bộ phận công nghệ thông tin và quản lý rủi ro, giúp hiểu rõ cách xây dựng hệ thống thanh toán chứng khoán an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật.

2. Công ty chứng khoán: Bộ phận phát triển phần mềm và vận hành hệ thống có thể áp dụng công nghệ MQ để nâng cao khả năng kết nối và xử lý giao dịch với ngân hàng.

3. Chuyên gia công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính: Nghiên cứu các giải pháp middleware hiện đại, đặc biệt là ứng dụng Message Queue trong môi trường đa nền tảng và đa hệ thống.

4. Sinh viên và nghiên cứu sinh ngành Công nghệ Thông tin, Tài chính - Ngân hàng: Tài liệu tham khảo quý giá về ứng dụng thực tiễn công nghệ truyền tin trong hệ thống tài chính, giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu.

Câu hỏi thường gặp

1. Message Queue là gì và tại sao lại phù hợp cho hệ thống thanh toán chứng khoán?
   Message Queue là công nghệ truyền thông tin qua các hàng đợi thông điệp, cho phép giao tiếp bất đồng bộ giữa các hệ thống. Nó phù hợp vì đảm bảo tính chính xác, không mất mát dữ liệu và giảm độ trễ trong các giao dịch tài chính nhạy cảm.

2. Hệ thống có thể xử lý bao nhiêu giao dịch đồng thời?
   Theo thiết kế, hệ thống đáp ứng tối thiểu 50 công ty chứng khoán với 10 điểm truy cập mỗi công ty, tương đương khoảng 500 điểm truy cập đồng thời, đảm bảo hiệu suất cao và khả năng mở rộng.

3. Làm thế nào để đảm bảo an toàn dữ liệu trong quá trình truyền tin?
   Hệ thống sử dụng thiết bị bảo mật Ikey để xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu trên đường truyền và ghi nhật ký chi tiết các giao dịch, giúp bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép và gian lận.

4. Nếu hệ thống gặp sự cố mạng hoặc máy chủ không hoạt động thì sao?
   Message Queue lưu trữ thông điệp trong hàng đợi cho đến khi hệ thống nhận hoạt động trở lại, đồng thời có cơ chế chuyển sang đường truyền dự phòng và sử dụng máy chủ dự phòng để đảm bảo hoạt động liên tục.

5. Công nghệ MQ có thể tích hợp với các hệ thống hiện có không?
   MQ hỗ trợ đa nền tảng và đa ngôn ngữ lập trình, dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác nhau dù phát triển trên các môi trường, cơ sở dữ liệu và hệ điều hành khác nhau, giúp giảm thiểu chi phí và thời gian triển khai.

Kết luận

• Luận văn đã chứng minh hiệu quả của công nghệ IBM Message Queue trong việc xây dựng hệ thống thanh toán chứng khoán trực tuyến, đáp ứng yêu cầu về độ trễ thấp, tính chính xác và bảo mật cao.
• Hệ thống có khả năng xử lý đồng thời hàng trăm điểm truy cập từ các công ty chứng khoán khác nhau, đảm bảo tính mở rộng và linh hoạt trong môi trường đa nền tảng.
• Việc áp dụng MQ giúp giảm thiểu ràng buộc về thời gian và cấu trúc ứng dụng, đồng thời tăng cường khả năng dự phòng và ổn định hệ thống.
• Các giải pháp bảo mật kết hợp với thiết bị Ikey và mã hóa dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin trong các giao dịch tài chính nhạy cảm.
• Đề xuất triển khai mở rộng, nâng cấp bảo mật và đào tạo nhân sự nhằm phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống trong tương lai.

Các tổ chức tài chính và công ty chứng khoán nên nghiên cứu và áp dụng công nghệ Message Queue để nâng cao hiệu quả và an toàn trong hệ thống thanh toán chứng khoán. Để biết thêm chi tiết và hỗ trợ triển khai, vui lòng liên hệ chuyên gia công nghệ thông tin hoặc các đơn vị tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực này.

Trích đoạn nội dung tài liệu

MỞ ĐẦU Đầu tƣ chứng khoán ở Việt Nam cũng nhƣ ở nhiều nƣớc thực sự là một cơ hội. Ngày 23/2/2007, chính phủ ra nghị định số 27/2007 NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và ngày 8/3/2007, chính phủ đƣa ra nghị định 35/2007 NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, trong đó tài khoản các nhà đầu tƣ chứng khoán đều phải chuyển về cho các ngân hàng thƣơng mại quản lý trƣớc ngày 1/10/2008 thay vì do các công ty chứng khoán quản lý nhƣ trƣớc. Nghị định trên là cơ hội để cho các ngân hàng thƣơng mại thu hút khách hàng, nhà đầu tƣ. Tuy nhiên, rất nhiều các công ty chứng khoán còn băn khoăn e dè khi phải chuyển toàn bộ các tài khoản nhà đầu tƣ từ công ty chứng khoán quản lý sang cho các ngân hàng quản lý.

Lý do chủ yếu là lo ngại về tƣơng thích phần mềm, về bảo mật, an toàn kỹ thuật kết nối, tốc độ xử lý giao dịch.vv khi mà khối lƣợng giao dịch tài chính rất lớn và nhạy cảm. Vì vậy, xây dựng cổng thanh toán chứng khoán trực tuyến kết nối với các công ty chứng khoán là một vấn đề hết sức quan trọng. … Các giao dịch vấn tin tài khoản, huỷ phong toả tài khoản, thanh toán mua bán chứng khoán đƣợc gửi sang ngân hàng từ các công ty chứng khoán. Các giao dịch này đƣợc thực hiện qua thông qua giao tiếp giữa các server của các công ty chứng khoán với ngân hàng.

Đây là các giao dịch tài chính, đòi hỏi tính chính xác cao, độ trễ nhỏ. Do đó, cần phải tìm ra công nghệ truyền tin phù hợp, đảm bảo kết nối giữa các công ty chứng khoán với ngân hàng. Luận văn của học viên tập trung nghiên cứu vào việc sử dụng công nghệ truyền tin IBM Message Queue trong việc xây dựng hệ thống thanh toán chứng khoán trực tuyến. Công nghệ này giúp cho ngân hàng kết nối đƣợc với tất cả các công ty chứng khoán, đảm bảo việc chất lƣợng truyền tin về mọi mặt cho dù hệ thống giao dịch tại các công ty chứng khoán phát triển trên các môi trƣờng khác nhau.

Nó cũng giúp cho kết nối tránh đƣợc những phức tạp vốn có liên quan đến mạng. z 5 Các yêu cầu đối với hệ thống bao gồm quản lý tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ chứng khoán mở tại ngân hàng, cung cấp thông tin số dƣ tài khoản nhà đầu tƣ, phong toả tiền nhà đầu tƣ khi đặt lệnh mua chứng khoán, hạch toán kết quả mua bán chứng khoán, trả cổ tức, trái tức. bằng hệ thống công nghệ kết nối giữa các công ty chứng khoán với ngân hàng. Luận văn “Ứng dụng công nghệ truyền tin Message Queue trong hệ thống thanh toán” hƣớng đến việc ứng dụng công nghệ IBM Message Queue vào xây dựng hệ thống thanh toán chứng khoán là cổng thanh toán giữa các Công ty chứng khoán với Ngân hàng.

Luận văn bao gồm năm chƣơng: Chƣơng 1: Giới thiệu chung hệ thống thanh toán chứng khoán Chƣơng 2: Truyền tin trong hệ thống thanh toán chứng khoán. Giới thiệu các công nghệ truyền tin, lựa chọn công nghệ truyền tin IBM Message Queue. Chƣơng 3: Thiết kế hệ thống với công nghệ Message Queue. Trong chƣơng này học viên tập trung vào việc xây dựng mô hình hệ thống thanh toán chứng khoán, thiết kế hệ thống với công nghệ Message Queue.

Chƣơng 4: Kết quả thực hiện đƣợc. Chƣơng này đƣa ra các kết quả thực hiện hệ thống, một số màn hình demo. Đánh giá hiệu suất làm việc của hệ thống. Chƣơng 5: Kết luận z 6 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THỐNG THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN 1.1 Giới thiệu chung về hệ thống giao dịch thanh toán chứng khoán Hệ thống Hệ thống Các Công ty thanh toán máy chủ chứng khoán chứng khoán ngân hàng Nhà đầu tƣ Cán bộ Chi nhánh Hình 1.1: Mô hình tổ chức thông tin hệ thống thanh toán chứng khoán Hệ thống thanh toán chứng khoán là cổng thanh toán chứng khoán trực tuyến, trong đó ngân hàng quản lý toàn bộ tài khoản của các nhà đầu tƣ chứng khoán, thực hiện các yêu cầu vấn tin, hạch toán, thanh toán chứng khoán của các nhà đầu tƣ chứng khoán.

Các yêu cầu này đƣợc các công ty chứng khoán tiếp nhận và gửi sang ngân hàng thực hiện. Trong mô hình trên, các công ty chứng khoán kết nối với ngân hàng thông qua hệ thống thanh toán chứng khoán, hệ thống bao gồm: Các nhà đầu tƣ: Khi muốn mua bán chứng khoán hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến thanh toán chứng khoán, đƣa yêu cầu trực tiếp đến công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán: Tiếp nhận lệnh thanh toán chứng khoán từ các nhà đầu tƣ. Yêu cầu này đƣợc các giao dịch viên công ty chứng khoán thực hiện trong chƣơng trình cài đặt tại công ty chứng khoán.

Hệ thống thanh toán chứng khoán: Thực hiện các chức năng quản lý ngƣời dùng, vấn tin, phong toả, giải phong toả tài khoản nhà đầu tƣ, nhận lệnh và xử lý hạch toán kết quả mua bán chứng khoán, phí hoa hồng, trả cố tức, trái tức, hạch toán z 7 quyền mua bán chứng khoán vào tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ và tài khoản của các công ty chứng khoán đƣợc mở trong hệ thống Ngân hàng. Các cán bộ chi nhánh: Các cán bộ tại các chi nhánh đƣợc cấp quyền hạn thực hiện xử lý các lệnh thanh toán kết quả mua bán chứng khoán của các công ty chúng khoán. Hệ thống máy chủ ngân hàng: Chứa mọi thông tin về tài khoản của nhà đầu tƣ chứng khoán.2 Các tác vụ chính trong hệ thống 1.1 Truy vấn số dƣ tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ: Hiển thị ngay lập tức các thông tin trên tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ tại Ngân hàng (các thông tin nhƣ: số dƣ khả dụng, số tiền bị phong toả, thời điểm phong toả) sau khi các công ty chứng khoán gửi yêu cầu truy vấn. Yêu cầu này do các nhà đầu tƣ đƣa ra tại các phòng giao dịch của các công ty chứng khoán, sau đó các giao dịch viên nhập các yêu cầu này từ màn hình cài đặt tại các công ty chứng khoán.

Các thông tin này đƣợc truyền sang ngân hàng, tại đây, hệ thống thanh toán chứng khoán xử lý và trả kết quả về cho các công ty chứng khoán.2 Yêu cầu xử lý phong toả tạm thời tài khoản - Tại các công ty chứng khoán: Các nhà đầu tƣ đƣa ra yêu cầu mua chứng khoán. Giao dịch viên (đã đƣợc cấp quyền) tại các công ty chứng khoán nhập các yêu cầu của các nhà đầu tƣ vào chƣơng trình, thông qua phê duyệt của các kiểm soát viên, các thông tin đã đƣợc phê duyệt đƣợc gửi sang ngân hàng. - Tại ngân hàng: Chƣơng trình tự động nhận dạng thông điệp yêu cầu phong toả tạm thời số dƣ tài khoản nhà đầu tƣ từ các công ty chứng khoán gửi đến, căn cứ vào số hiệu tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ chƣơng trình tự động gửi yêu cầu vào hệ thống máy chủ của ngân hàng.3 Yêu cầu xử lý phong toả chính thức kết quả mua chứng khoán: - Tại các công ty chứng khoán: Căn cứ kết quả khớp lệnh của trung tâm giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán xác định số tiền phong toả chính thức để mua chứng khoán và gửi yêu cầu phong toả tài khoản tới ngân hàng. z 8 - Tại ngân hàng: Nhận thông tin phong toả chính thức tài khoản các nhà đầu tƣ từ các công ty chứng khoán, chƣơng trình thanh toán chứng khoán căn cứ vào số hiệu tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ chƣơng trình tự động giải toả số tiền phong toả tạm thời và phong toả lại số tiền phong toả chính thức.4 Yêu cầu thanh toán hạch toán tiền mua, bán chứng khoán: File do các công ty chứng khoán gửi đến phải đƣợc lƣu các thông tin về ngày giờ nhận tệp vào chƣơng trình, trạng thái của tệp.

- Tại ngân hàng: Kiểm soát viên sử dụng thiết bị Ikey để nhận lệnh thanh toán đến. Chƣơng trình tự động kiểm tra ngày trên lệnh thanh toán với ngày làm việc của hệ thống máy chủ ngân hàng , nếu khớp đúng chƣơng trình tự động tạo bút toán, tự động in liệt kê các bút toán hạch toán. Lúc này, số tiền trong tài khoản các nhà đầu tƣ đƣợc hạch toán theo đúng nội dung trong file đã nhận đƣợc từ các công ty chứng khoán. Nếu không khớp đúng có thông báo "Ngày hạch toán khác với ngày của hệ thống máy chủ".

- Kiểm soát viên duyệt bút toán chƣơng trình tạo ra và sử dụng thiết bị Ikey để đẩy bút toán vào hệ thống máy chủ ngân hàng để thực hiện hạch toán tài khoản của các nhà đầu tƣ. Trƣờng hợp số dƣ tài khoản của nhà đầu tƣ không đủ, chƣơng trình thông báo cho ngƣời sử dụng biết và bút toán đƣợc lƣu lại tại một hàng đợi riêng. Khi số dƣ đã đủ Kiểm soát viên có thể sử dụng thiết bị Ikey để đẩy lại bút toán này vào hệ thống máy chủ ngân hàng.5 Xử lý yêu cầu hủy lệnh phong toả tạm thời mua chứng khoán từ các công ty chứng khoán: Nhận dạng thông điệp yêu cầu huỷ lệnh từ các công ty chứng khoán gửi, căn cứ vào Số hiệu tài khoản nhà đầu tƣ chƣơng trình tự động tìm kiếm tài khoản tiền gửi nhà đầu tƣ trong hệ thống máy chủ ngân hàng và thực hiện giải toả một phần hoặc toàn bộ số tiền tuỳ theo yêu cầu của các công ty chứng khoán.3 Các yêu cầu chung.1 Yêu cầu bảo mật chƣơng trình - Bảo mật mức đƣờng truyền: Hệ thống phải đảm bảo ngăn cản những xâm nhập trái phép vào mạng. - Bảo mật dữ liệu trên đƣờng truyền: Dữ liệu truyền nhận giữa các công ty chứng khoán và ngân hàng phải đƣợc mã hoá trên đƣờng truyền.

- Cơ sở dữ liệu lƣu trữ các thông tin về ngƣời sử dụng và thông tin giao dịch cần phải đƣợc bảo vệ. Chỉ có ngƣời có quyền quản trị hệ thống mới đƣợc quyền truy nhập và thao tác với dữ liệu trong hệ thống. Ngƣời sử dụng khác không có quyền thao tác trực tiếp vào dữ liệu tại máy chủ. - Các thao tác và giao dịch trên chƣơng trình cần phải đƣợc ghi nhật ký.

- Mức ngƣời dùng: Ngƣời sử dụng đƣợc phân ra thành nhiều vai trò khác nhau nhƣ: Giao dịch viên (Tạo bút toán hạch toán, in bảng kê giao dịch mua bán chứng khoán, liệt kê hạch toán, phiếu hạch toán.) - Kiểm soát viên (Giải mã file hạch toán kết quả mua bán chứng khoán, duyệt bút toán hạch toán vào hệ thống SIBS ) - Quản trị (Các chức năng hệ thống của chƣơng trình), mỗi vai trò có một nhóm các chức năng riêng biệt.