Hiệu Ứng Kỳ Nghỉ, Thời Tiết và Lịch Âm Đến Tỷ Suất Sinh Lợi Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Nghiên cứu hiệu ứng kỳ nghỉ thời tiết lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam, cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng đầu tư.

Người đăng

Ẩn danh

Thể loại

luận án tiến sĩ

2019

268
3
0

Phí lưu trữ

55 Point

Mục lục chi tiết

LỜI CAM ĐOAN

1. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Tính cấp thiết của Luận án

1.2. Sơ lược tình hình nghiên cứu liên quan đến Luận án

1.3. Mục tiêu nghiên cứu của Luận án

1.4. Phương pháp nghiên cứu của Luận án

1.5. Những đóng góp mới của Luận án

1.6. Ý nghĩa nghiên cứu trong Luận án

1.7. Bố cục của Luận án

2. CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Tâm trạng và các lý thuyết liên quan đến ra quyết định đầu tư chứng khoán

2.1.1. Vai trò của tâm trạng đối với các quyết định đầu tư cá nhân

2.1.2. Tâm trạng và quyết định đầu tư chứng khoán dựa trên đường trung bình động

2.1.3. Lý thuyết khoảng trống giải thích sự thận trọng trong các quyết định đầu tư cá nhân

2.1.4. Lý thuyết triển vọng giải thích quyết định của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán

2.1.5. Tâm trạng, nhận thức và hành vi của con người là yếu tố không thể tách rời

2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm nước ngoài về hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán

2.2.1. Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán

2.2.1.1. Các công trình nghiên cứu liên hệ trực tiếp về tâm trạng con người trước và sau kỳ nghỉ
2.2.1.2. Các công trình nghiên cứu thực nghiệm về hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán

2.2.2. Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán

2.2.2.1. Các công trình nghiên cứu liên hệ trực tiếp mối quan hệ giữa tâm trạng do thời tiết và hành vi của con người khi đưa ra quyết định
2.2.2.2. Các công trình nghiên cứu thực nghiệm về thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán

2.2.3. Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán

2.2.3.1. Tác động của chu kỳ lịch âm đến tâm sinh lý và sử dụng lịch của người Việt Nam
2.2.3.2. Các công trình nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của chu kỳ lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán

2.2.4. Các nghiên cứu thực nghiệm trong nước về hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

2.2.4.1. Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
2.2.4.2. Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam
2.2.4.3. Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Quy trình nghiên cứu

3.1.1. Quy trình nghiên cứu

3.1.2. Trình tự nghiên cứu

3.2. Mô hình nghiên cứu

3.2.1. Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

3.2.1.1. Quyết định đầu tư chứng khoán dựa trên đường trung bình động
3.2.1.2. Mô hình nghiên cứu tổng hợp
3.2.1.3. Phương pháp ước lượng

3.3. Phương pháp ước lượng

3.3.1. Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3.1.1. Xây dựng các biến đại diện cho hiệu ứng kỳ nghỉ lễ tại Việt Nam
3.3.1.2. Mô hình nghiên cứu về hiệu ứng kỳ nghỉ lễ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3.2. Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3.2.1. Xác định khu vực thời tiết nghiên cứu tại Việt Nam và các biến đại diện cho thời tiết đưa vào vào mô hình nghiên nghiên cứu
3.3.2.2. Mô hình nghiên cứu về hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3.3. Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3.3.1. Xây dựng các biến đại diện cho hiệu ứng lịch âm
3.3.3.2. Mô hình nghiên cứu về hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

3.3.4. Dữ liệu nghiên cứu

4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG KỲ NGHỈ, THỜI TIẾT, LỊCH ÂM ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

4.1. Phân tích thống kê và kiểm định tính dừng

4.1.1. Kiểm định tính dừng

4.1.2. Phân tích thống kê

4.2. Kết quả hồi quy của từng hiệu ứng đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

4.2.1. Hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

4.2.1.1. Phân tích tương quan
4.2.1.2. Kết quả và kiểm định kết quả hồi quy

4.2.2. Hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

4.2.2.1. Hồi quy riêng các biến đại diện cho hiệu ứng thời tiết
4.2.2.2. Phân tích tương quan
4.2.2.3. Kết quả và kiểm định kết quả hồi quy

4.2.3. Hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

4.2.3.1. Hồi quy riêng các biến đại diện cho hiệu ứng lịch âm
4.2.3.2. Phân tích tương quan
4.2.3.3. Kết quả và kiểm định kết quả hồi quy

4.3. Kết quả nghiên cứu về hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

4.3.1. Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên đường trung bình động
4.3.2. Hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam

5. CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

5.1. Thảo luận kết quả hiệu ứng kỳ nghỉ, thời tiết, lịch âm đến tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam

5.2. Những phát hiện của Luận án

5.3. Ý nghĩa của Luận án

5.4. Khuyến nghị của Luận án

5.5. Hạn chế của Luận án và hướng nghiên cứu tiếp theo

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng Quan Hiệu Ứng Kỳ Nghỉ Thời Tiết Lịch Âm và Chứng Khoán

Luận án này tập trung vào việc khám phá ảnh hưởng của các yếu tố phi tài chính như hiệu ứng kỳ nghỉ, hiệu ứng thời tiết, và hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán (TSSL) trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Giáo sư Richard Thaler từng nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người trong kinh tế, ám chỉ rằng các quyết định tài chính không phải lúc nào cũng hợp lý. Tài chính hành vi sử dụng tâm lý học để giải thích các giao dịch mà lý thuyết tài chính chuẩn tắc không giải thích được. Giá cổ phiếu có tương quan với tâm trạng nhà đầu tư, và các yếu tố như kỳ nghỉ, thời tiết, và niềm tin tâm linh có thể ảnh hưởng đến TSSL. Luận án này sẽ đi sâu vào các yếu tố này trong bối cảnh đặc thù của thị trường chứng khoán Việt Nam. Lý thuyết triển vọng của Kahneman & Tversky (1979) ủng hộ quan điểm này, nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm lý trong các quyết định không chắc chắn.

1.1. Tầm quan trọng của yếu tố tâm lý trên thị trường chứng khoán

Tâm lý nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng trên thị trường chứng khoán. TSSL chứng khoán cao hơn thường liên quan đến tâm trạng tốt hơn, trong khi sụt giảm TSSL liên quan đến tâm trạng tiêu cực. Ngay cả những yếu tố không liên quan trực tiếp đến chứng khoán, như tâm trạng trước kỳ nghỉ, thời tiết, kết quả bóng đá, hay chu kỳ âm lịch, đều có thể tác động đến TSSL. Lý thuyết triển vọng nhấn mạnh rằng mức độ thỏa dụng khi ra quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý chứ không chỉ thuần túy liên quan đến sự giàu có.

1.2. Đặc điểm thị trường chứng khoán Việt Nam và nhà đầu tư cá nhân

Thống kê cho thấy nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tỷ lệ lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Với tỷ lệ này, TSSL của TTCK càng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý và đặc điểm văn hóa truyền thống. Nghiên cứu cho thấy các kỳ nghỉ ngắn có tác động đến tâm trạng của nhà đầu tư, đặc biệt là các kỳ nghỉ liên quan đến truyền thống văn hóa. Các nghiên cứu trước đây về kỳ nghỉ lễ trên TTCK Việt Nam thường gộp chung tất cả các kỳ nghỉ, do đó luận án này sẽ nghiên cứu tách riêng từng kỳ nghỉ lễ để xác định tầm ảnh hưởng của chúng đến TSSL.

II. Thách Thức Xác Định Ảnh Hưởng Chính Xác Kỳ Nghỉ Đến Chứng Khoán

Một trong những thách thức lớn là xác định ảnh hưởng riêng biệt của từng hiệu ứng kỳ nghỉ chứng khoán Việt Nam đến tỷ suất sinh lợi. Các nghiên cứu trước đây thường gộp chung các kỳ nghỉ, làm lu mờ ảnh hưởng thực tế của từng kỳ nghỉ cụ thể. Bên cạnh đó, việc đánh giá tác động của lịch âm và thị trường chứng khoán, đặc biệt là trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về tâm lý và hành vi của nhà đầu tư. Cuối cùng, việc đo lường và phân tích hiệu ứng thời tiết chứng khoán Việt Nam đặt ra những khó khăn về thu thập dữ liệu thời tiết và kết hợp chúng với dữ liệu chứng khoán.

2.1. Phân tách ảnh hưởng của từng kỳ nghỉ lễ cụ thể

Các nghiên cứu về hiệu ứng kỳ nghỉ trên thị trường chứng khoán thường gộp chung tất cả các kỳ nghỉ lễ lại, khiến khó xác định được tầm ảnh hưởng riêng biệt của từng kỳ nghỉ. Luận án này sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách nghiên cứu tách riêng từng kỳ nghỉ lễ để xác định tầm quan trọng của chúng đến TSSL trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.2. Nghiên cứu tác động của tháng Bảy âm lịch đến thị trường

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vào tháng Bảy âm lịch đã được ghi nhận ở một số thị trường. Thống kê cho thấy một số ngày giảm điểm mạnh nhất của VNIndex rơi vào tháng 7 âm lịch. Luận án này sẽ nghiên cứu TSSL của thị trường chứng khoán Việt Nam khi giao dịch vào tháng Bảy âm lịch, so sánh TSSL những ngày đầu tháng và giữa tháng với những ngày còn lại để xác định xem liệu tâm lý thận trọng có ảnh hưởng đến thị trường hay không.

2.3. Phân tích sự ảnh hưởng của yếu tố thời tiết tới tỷ suất sinh lợi.

Việc đo lường và phân tích hiệu ứng thời tiết lên tỷ suất sinh lợi chứng khoán đặt ra những khó khăn nhất định. Cần thu thập dữ liệu thời tiết chi tiết và kết hợp chúng với dữ liệu chứng khoán một cách chính xác. Hơn nữa, cần xem xét các yếu tố nhiễu khác có thể ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi, đảm bảo rằng kết quả phân tích thể hiện đúng tác động của yếu tố thời tiết.

III. Giải Pháp Mô Hình Nghiên Cứu Phương Pháp Ước Lượng Hiệu Quả

Để giải quyết các thách thức trên, luận án này sử dụng mô hình nghiên cứu kết hợp các biến đại diện cho hiệu ứng kỳ nghỉ, hiệu ứng thời tiết, và hiệu ứng lịch âm. Phương pháp ước lượng chính là OLS (Ordinary Least Squares), kết hợp với phương pháp LAD (Least Absolute Deviation) để kiểm định tính mạnh mẽ của kết quả. Dữ liệu được thu thập theo tần suất ngày từ 28/9/2007 đến 29/9/2017. Các biến đại diện cho hiệu ứng thời tiết được chọn lọc từng bước thông qua các phương trình hồi quy phụ. Các biến không có ý nghĩa trong mô hình hiệu ứng kỳ nghỉhiệu ứng lịch âm cũng được loại bỏ trước khi đưa vào mô hình tổng hợp.

3.1. Xây dựng biến đại diện cho các hiệu ứng nghiên cứu

Luận án xây dựng các biến đại diện cho hiệu ứng kỳ nghỉ, hiệu ứng thời tiết, và hiệu ứng lịch âm. Các biến này phải phản ánh chính xác tác động của từng yếu tố đến tâm lý nhà đầu tư và tỷ suất sinh lợi chứng khoán. Việc lựa chọn biến đại diện phù hợp là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính chính xác của kết quả nghiên cứu.

3.2. Áp dụng phương pháp OLS và LAD để ước lượng và kiểm định

Phương pháp OLS (Ordinary Least Squares) là phương pháp ước lượng chính được sử dụng trong luận án. Phương pháp LAD (Least Absolute Deviation) được sử dụng để kiểm định tính mạnh mẽ của kết quả. Việc sử dụng kết hợp hai phương pháp này giúp đảm bảo tính tin cậy và vững chắc của kết quả nghiên cứu.

3.3. Xử lý và chọn lọc dữ liệu một cách khoa học

Dữ liệu được thu thập theo tần suất ngày trong giai đoạn từ 2007 đến 2017. Các biến đại diện cho hiệu ứng thời tiết được chọn lọc qua nhiều bước để đảm bảo tính phù hợp. Các biến không có ý nghĩa thống kê trong mô hình hiệu ứng kỳ nghỉhiệu ứng lịch âm cũng bị loại bỏ trước khi đưa vào mô hình tổng hợp.

IV. Kết Quả Tác Động Thực Tế Của Kỳ Nghỉ Thời Tiết Lịch Âm

Kết quả nghiên cứu cho thấy cả ba hiệu ứng kỳ nghỉ chứng khoán Việt Nam, hiệu ứng thời tiết chứng khoán Việt Nam, và hiệu ứng lịch âm chứng khoán Việt Nam đều có ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi vượt trội chứng khoán của các chỉ số nghiên cứu (VNIndex, HNXIndex và chỉ số của sáu ngành). Điều này hàm ý rằng ba hiệu ứng này có thể được xem như một thước đo tâm trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả này bổ sung vào lý thuyết về quyết định đầu tư cổ phiếu và mở rộng hướng nghiên cứu các yếu tố phi tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

4.1. Ba hiệu ứng đều ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi vượt trội

Kết quả phân tích cho thấy cả hiệu ứng kỳ nghỉ, hiệu ứng thời tiết, và hiệu ứng lịch âm đều ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi vượt trội của các chỉ số nghiên cứu. Điều này khẳng định rằng các yếu tố phi tài chính này có vai trò quan trọng trong việc định hình tâm lý và hành vi của nhà đầu tư.

4.2. Ý nghĩa của các hiệu ứng như thước đo tâm trạng thị trường

Nghiên cứu cho thấy rằng hiệu ứng kỳ nghỉ, hiệu ứng thời tiết, và hiệu ứng lịch âm có thể được xem như một thước đo tâm trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Điều này mở ra hướng nghiên cứu mới về việc sử dụng các yếu tố phi tài chính để dự báo biến động thị trường.

4.3. Bổ sung lý thuyết về quyết định đầu tư cổ phiếu.

Các yếu tố như kỳ nghỉ, thời tiết và lịch âm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán và bổ sung các yếu tố phi tài chính vào mô hình. Giúp các chủ thể trên thị trường chứng khoán hiểu rõ hơn về từng hiệu ứng này và có những quyết định hiệu quả hơn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

V. Ứng Dụng Hàm Ý Thực Tiễn Cho Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Tài Chính

Luận án này cung cấp những hàm ý quan trọng cho nhà đầu tư và các tổ chức tài chính. Việc hiểu rõ hiệu ứng kỳ nghỉ, hiệu ứng thời tiết, và hiệu ứng lịch âm có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn. Các tổ chức tài chính có thể sử dụng kết quả nghiên cứu này để xây dựng các mô hình dự báo chứng khoán chính xác hơn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Kết quả của luận án góp phần bổ sung vào lý thuyết trước đây trong việc giải thích quyết định đầu tư cổ phiếu, làm cơ sở mở rộng hướng nghiên cứu các yếu tố phi tài chính tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Các đóng góp và hàm ý của luận án giúp các chủ thể trên thị trường chứng khoán hiểu rõ hơn về từng hiệu ứng này.

5.1. Giúp nhà đầu tư ra quyết định giao dịch thông minh

Việc nhận thức được ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý như hiệu ứng kỳ nghỉ, hiệu ứng thời tiết, và hiệu ứng lịch âm có thể giúp nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược đầu tư và ra quyết định giao dịch một cách khôn ngoan hơn.

5.2. Hỗ trợ xây dựng mô hình dự báo và quản lý rủi ro hiệu quả

Các tổ chức tài chính có thể tích hợp các yếu tố tâm lý vào mô hình dự báo chứng khoán để nâng cao độ chính xác. Đồng thời, việc hiểu rõ các yếu tố này cũng giúp các tổ chức quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

VI. Kết Luận Hướng Nghiên Cứu Mới Về Tâm Lý Thị Trường Chứng Khoán

Nghiên cứu này mở ra hướng nghiên cứu mới về tâm lý thị trường chứng khoán, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam. Các nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung vào việc khám phá các yếu tố tâm lý khác ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, cũng như phát triển các mô hình dự báo phức tạp hơn để tận dụng các yếu tố này. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu sâu hơn về sự tương tác giữa các yếu tố tài chính và phi tài chính sẽ mang lại những hiểu biết giá trị về hành vi của thị trường.

6.1. Các hướng nghiên cứu tiềm năng về yếu tố tâm lý trên thị trường

Nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố tâm lý như tâm lý nhà đầu tư, niềm tin thị trường, và ảnh hưởng xã hội có thể mang lại những hiểu biết sâu sắc về động lực của thị trường chứng khoán.

6.2. Phát triển mô hình dự báo phức tạp hơn dựa trên yếu tố tâm lý

Việc kết hợp các yếu tố tâm lý vào mô hình dự báo chứng khoán có thể giúp cải thiện độ chính xác và khả năng dự đoán của mô hình, từ đó hỗ trợ nhà đầu tư và các tổ chức tài chính trong việc ra quyết định.

28/05/2025
Luận văn hiệu ứng kỳ nghỉ thời tiết lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán việt nam

Trích đoạn nội dung tài liệu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết của Luận án Trong lễ trao giải Nobel kinh tế năm 2017 mà giáo sư Richard Thaler được vinh danh, ông đã phát biểu rằng: “In order to do good economics, you have to keep in mind that people are human,” tạm dịch: Để có những kết quả tốt trong kinh tế, cần nhớ rằng chúng ta là con người (Binyamin, 2017). Hàm ý trong câu nói này của Richard Thaler là các quyết định liên quan đến tài chính của chúng ta không phải là luôn luôn hợp lý. Trong đó, tài chính hành vi sử dụng kiến thức về tâm lý học để giải thích những giao dịch trên thị trường tài chính mà không thể giải thích đầy đủ bằng lý thuyết tài chính chuẩn tắc. Với hai giải Nobel kinh tế có liên quan đến tài chính hành vi, trao cho Daniel Kahneman vào năm 2002 và Richard Thaler vào năm 2017, cho thấy các nhà nghiên cứu học thuật hàng đầu trên thế giới không thể phủ nhận vai trò của tâm lý trong các quyết định kinh tế.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), giá cổ phiếu có tương quan đồng biến với tâm trạng của nhà đầu tư. Cụ thể, tỷ suất sinh lợi chứng khoán (TSSL) cao hơn có liên quan đến tâm trạng tốt hơn, ngược lại, TSSL chứng khoán sụt giảm có liên đến tâm trạng tiêu cực của nhà đầu tư (Shu, 2010). Thậm chí tâm trạng không liên quan đến chứng khoán như tâm trạng trước kỳ nghỉ (Ariel, 1990), yếu tố thời tiết (Saunders, 1993), kết quả bóng đá (Edmans & cộng sự, 2007), niềm tin về sự may rủi và chu kỳ âm lịch (Dowling & Lucey, 2005, 2008) có thể ảnh hưởng đến TSSL chứng khoán. Ủng hộ quan điểm này, lý thuyết triển vọng của Kahneman & Tversky (1979) cho rằng không thể xem nhẹ yếu tố tâm lý khi đưa ra quyết định trong tình huống không chắc chắn, bởi vì mức độ thỏa dụng khi ra quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý chứ không chỉ đơn thuần liên quan đến sự giàu có.

Các nghiên cứu trên cho thấy, các quyết định trên TTCK có thể bị ảnh hưởng bởi những tâm trạng không liên quan. Tuy nhiên, tại Việt Nam các nghiên cứu về các yếu tố phi tài chính liên quan đến tâm trạng 2 nhà đầu tư đã chỉ ra ở trên tác động đến TSSL của TTCK còn rất ít nên Luận án sẽ khai thác các khe hở nghiên cứu này trên TTCK Việt Nam. Thống kê từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho thấy có tới 98,4% trong tổng số hơn 1,86 triệu tài khoản chứng khoán đã được mở trên TTCK Việt Nam tính đến 30/9/2017 là của các nhà đầu tư cá nhân trong nước. TTCK với tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân trong nước càng cao thì TSSL của TTCK bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý, đặc điểm văn hóa truyền thống mang tính bản địa càng nhiều (Chan, Khanthavit & Thomas, 1996).

Nghiên cứu tại các quốc gia trên thế giới cung cấp bằng chứng cho thấy sự xuất hiện các kỳ nghỉ ngắn có tác động đến tâm trạng của nhà đầu tư (Don & cộng sự, 2016, Ariel, 1990). Trong đó, các kỳ nghỉ liên quan đến truyền thống văn hóa thường ảnh hưởng mạnh mẽ hơn so với các kỳ nghỉ khác của quốc gia (Chan, Khanthavit & Thomas, 1996, Fields, 1934). Tuy nhiên, các nghiên cứu về kỳ nghỉ lễ trên TTCK Việt Nam cho đến nay (Truong Dong Loc, 2012, Luu Tien Chung & cộng sự, 2016, Trương Đông Lộc & cộng sự, 2017) đều gộp chung tất cả các kỳ nghỉ lễ lại nên không thể thấy được tầm ảnh hưởng của từng kỳ nghỉ đến TSSL trên TTCK. Do đó, nhằm xác định được tầm quan trọng của từng kỳ nghỉ lễ đến TTCK, Luận án sẽ nghiên cứu tách riêng từng kỳ nghỉ lễ đến TSSL của TTCK tại Việt Nam, nội dung chi tiết của phần này được thể hiện trong hiệu ứng kỳ nghỉ đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các nghiên cứu về tâm lý học cho thấy chu kỳ lịch âm (sự chuyển dịch của mặt trăng quanh trái đất) có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý con người (Cunningham, 1979). Bên cạnh đó, tâm lý e ngại đầu tư chứng khoán vào tháng Bảy âm lịch đã tìm thấy trên TTCK Phillippine (Almonte, 2016). Tại Việt Nam, thống kê 10 ngày giảm điểm mạnh nhất của VNIndex kể từ khi bắt đầu giao dịch đến hết ngày 29/9/2017 thì có 03 ngày giao dịch rơi vào tháng 7 âm lịch với mức giảm trên 6,5%/ngày, nếu chỉ xét nếu trong 3 10 năm gần nhất đến 29/9/2017 có tới 02 ngày giao dịch có mức giảm trên 4,6%/ngày cũng rơi vào tháng 7 âm lịch. Liệu tâm lý thận trọng của nhà đầu tư thể hiện qua kết quả giao dịch chứng khoán vào tháng Bảy âm lịch có xảy ra trên TTCK Việt Nam hay không, các nghiên cứu học thuật về chủ đề này cho đến nay tại Việt Nam còn khá hiếm.

Do đó, Luận án sẽ nghiên cứu TSSL của TTCK Việt Nam khi giao dịch vào tháng Bảy âm lịch, những ngày đầu tháng và giữa tháng âm lịch nhằm so sánh TSSL vào những ngày này và TSSL những ngày còn lại trên TTCK Việt Nam. Đây cũng là nội dung chính về hiệu ứng lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam được nghiên cứu trong Luận án. Saunders (1993) là người đầu tiên đưa ra bằng chứng thực nghiệm về mối liên hệ giữa điều kiện thời tiết với TSSL trên TTCK Hoa Kỳ. Dựa trên ý tưởng của Saunders (1993), một số nhà nghiên cứu như Cao & Wei (2005) và Floros (2008) đã mở rộng nghiên cứu mối liên hệ này tại nhiều quốc gia khác nhau cũng cho thấy yếu tố thời tiết có ảnh hưởng đến TSSL của TTCK.

Tại Việt Nam, TTCK Việt Nam cho đến nay đã trên 17 năm tuổi nhưng các nhà nghiên cứu khai thác chủ đề này tại Việt Nam còn rất hạn chế. Liệu các yếu tố thời tiết có ảnh hưởng đến TSSL tại TTCK Việt Nam hay không, kết quả nghiên cứu tại Việt Nam có khác so với kết quả thực nghiệm từ các nhà nghiên cứu tại các quốc gia khác hay không? Chính vì vậy, Luận án sẽ nghiên cứu hiệu ứng thời tiết đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam. Mối liên hệ giữa tâm trạng nhà đầu tư do các yếu tố phi tài chính (như vào các kỳ nghỉ, chu kỳ lịch âm, niềm tin về sự may rủi, thời tiết, kết quả thể thao) có thể ảnh hưởng đến TSSL của TTCK đã được các học giả trên thế giới nghiên cứu. Tuy nhiên, tại Việt Nam việc xác định mối liên hệ giữa tâm lý nhà đầu tư chứng khoán đối với kết quả thể thao gặp nhiều hạn chế như: số lượng các môn thể thao là tương đối nhiều, môn thể thao hội tụ được một số yếu tố như được đa số nhà đầu tư chứng khoán thường xuyên theo dõi, số lượng các giải đấu quốc tế đỉnh cao và tần suất các trận đấu quan trọng trong thời gian qua còn khá ít.

Do đó, Luận án chỉ tập trung nghiên cứu hiệu 4 ứng kỳ nghỉ, thời tiết lịch âm đến tỷ suất sinh lợi của thị trường chứng khoán Việt Nam.2 Sơ lược tình hình nghiên cứu liên quan đến Luận án Trong đời sống của người Việt Nam đang sử dụng song song cả lịch dương và lịch âm. Lịch dương thường được sử dụng cho các công việc thường nhật, phong tục thờ cúng tổ tiên vào những ngày đầu và giữa tháng âm lịch là nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam vẫn còn được gìn giữ và thực hiện phổ biến nhất cho đến ngày nay. Hai nghiên cứu của Nguyễn Hồi Loan (2006), Nguyễn Hồi Loan & Nguyễn Thị Hải Yến (2008) đã chỉ ra có 90,3% số người được hỏi cho rằng thờ cúng tổ tiên có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của gia đình, hơn 70,1% số người buôn bán, kinh doanh cho rằng có tồn tại một thế giới dành cho linh hồn của con người sau khi chết, 85,7% số người có trình độ Sau Đại học tham gia khảo sát tin rằng linh hồn tổ tiên nghe được và hiểu được lời cầu khấn của con cháu. Bên cạnh đó, với quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” các quốc gia theo phong tục Á Đông cho rằng tháng Bảy âm lịch là tháng xui xẻo, do đó, cách hành xử của người dân trong tháng này thể hiện rất rõ.

Tâm lý né tránh không thực hiện những việc quan trọng vào tháng Bảy âm lịch như các quyết định về cưới hỏi (Lo, 2003), sinh con (Huang & cộng sự, 1997; Lin và cộng sự, 2006), đi du lịch (Rittichainuwat, 2011), hay cả đến quyết định đầu tư hoặc liên quan đến các tài sản lớn (Pooja, 2016). Tại các quốc gia phương Tây, các nghiên cứu cho thấy sự chuyển động của mặt trăng quanh trái đất theo tính chu kỳ có ảnh hưởng đến sức khỏe (Criss & Marcum, 1981; Jongbloet, 1983; Law, 1986; Cajochen & cộng sự, 2013; Smith, Croy & Waye 2014) và hành vi (Cunningham, 1979) của con người, xảy ra cả ở trẻ em (Russell & Bernal, 1977) và người trưởng thành (Lieber, 1978). Kết quả từ những nghiên cứu này cho thấy chu kỳ lịch âm có khả năng ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý, sức khỏe và hành vi của con người. Tuy nhiên, cho đến nay các nghiên cứu về ảnh hưởng liên quan đến chu kỳ lịch âm và đặc biệt là tháng Bảy âm lịch đến TSSL của TTCK Việt Nam còn khá ít.

Do đó, Luận án tập trung 5 nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng lịch âm- kết hợp cả chu kỳ lịch âm và liên quan đến tháng Bảy âm lịch- đến TSSL của TTCK tại Việt Nam. Thời tiết ảnh hưởng đến cả tâm trạng và hành vi xã hội của mỗi người (Campbell & Beets, 1977) bởi khoảng một phần ba dân số nhạy cảm với những thay đổi của thời tiết (Kals, 1982). Saunders (1993) là người đầu tiên liên kết hành vi đầu tư chứng khoán với điều kiện thời tiết. Tập trung vào thành phố New York trong giai đoạn 1927-1989, ông cho thấy độ che phủ mây ít hơn có liên quan đến lợi nhuận cao hơn, và tỷ suất sinh lời (TSSL) giữa những ngày nhiều mây nhất và những ngày có ít mây nhất có ý nghĩa thống kê.

Các kết quả cho thấy tâm trạng nhà đầu tư tích cực hay lạc quan vào những ngày nắng, làm tăng lợi nhuận của thị trường chứng khoán, và tâm trạng bi quan của họ vào những ngày nhiều mây làm giảm lợi nhuận của cổ phiếu. Tiếp nối ý tưởng của Saunders (1993), các nghiên cứu về ảnh hưởng của thời tiết đến TSSL chứng khoán đã được thực hiện ở nhiều quốc gia khác (Cao & Wei, 2005; Floros, 2008).

Nội dung được bảo vệ bản quyền — Tải xuống đầy đủ

Tài liệu có tiêu đề Hiệu Ứng Kỳ Nghỉ, Thời Tiết và Lịch Âm Đến Tỷ Suất Sinh Lợi Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam khám phá mối liên hệ giữa các yếu tố như kỳ nghỉ, thời tiết và lịch âm với tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bài viết cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách mà những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và quyết định đầu tư, từ đó giúp người đọc hiểu rõ hơn về các yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, tài liệu này không chỉ mang lại thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư mà còn giúp họ nhận diện các xu hướng và cơ hội đầu tư tiềm năng. Để mở rộng thêm kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, bạn có thể tham khảo tài liệu Luận văn tác động lan tỏa thông tin từ các đợt phát hành cổ phần bổ sung trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nơi cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thông tin từ các đợt phát hành cổ phần có thể ảnh hưởng đến thị trường. Những tài liệu này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam.