Luận văn thạc sĩ VNU UET: Phát hiện tri thức từ CSDL chuỗi thời gian

2005

118
0
0

Phí lưu trữ

35 Point

Mục lục chi tiết

MỞ ĐẦU

1. CHƯƠNG 1: MÔ HỠNH ARIMA

1.1. Khái niệm cơ bản

1.2. Chuỗi thời gian

1.3. Chuỗi ngẫu nhiên thuần túy

1.4. Chuỗi thời gian dừng

1.5. Một số vấn đề về dự báo

1.5.1. Khái niệm dự báo

1.5.2. Phân loại các kiểu dự báo

1.5.2.1. Dự báo ngắn hạn
1.5.2.2. Dự báo trung hạn
1.5.2.3. Dự báo dài hạn

1.5.3. Các phương pháp dự báo chuỗi thời gian

1.5.4. Các cách tiếp cận để dự báo chuỗi thời gian

1.6. Các công cụ để dự báo

1.6.1. Giá trị trung bình của N theo dõi

1.6.2. Phương sai của tiến trình ước lượng

1.6.3. Tự tương quan (Autocorrelation - AC)

1.6.4. Tự tương quan riêng (PAC)

1.6.5. Nhiễu trắng (White noise)

1.6.6. Bộ lọc tuyến tính (Filter linear)

2. CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU EVIEWS - PHẦN MỀM PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO DỮ LIỆU

2.1. Giới thiệu chung

2.2. Các khái niệm cơ bản trong EVIEWS

2.2.1. Tạo biến mới, để sẵn, để trỏ và sai phân

2.2.2. Xây dựng tương quan trong EVIEWS

2.2.3. Kiểm định nghiệm đơn vị

2.2.4. Kiểm định tính tương quan chuỗi

2.2.5. Đặc tả một phương trình trong EVIEWS

2.2.5.1. Các phương pháp ước lượng
2.2.5.2. Ước lượng mô hình ARIMA
2.2.5.3. Làm việc với phát triển
2.2.5.4. Phương trình kết quả
2.2.5.5. Kết quả tổng hợp

2.2.6. Kiểm định phân dị

2.2.6.1. Tương quan đa và thống kê Q
2.2.6.2. Kiểm định tính tương quan chuỗi LM

2.2.7. Đánh giá chuẩn đoán

2.2.8. Dự báo từ một phương trình ước lượng

2.2.8.1. Thời tốc dự báo
2.2.8.2. Phương pháp dự báo
2.2.8.3. Tính toán dự báo
2.2.8.4. Sai số và phương trình dự báo
2.2.8.5. Đánh giá dự báo

3. CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG EVIEWS VÀ MÔ HỠNH ARIMA GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN DỰ BÁO GIỎ MỘT SỐ MẶT HÀNG

3.1. Giới thiệu chung

3.2. Các bước tiến hành dự báo

3.2.1. Tiến hành dự báo

3.2.2. Dự báo giá Võng

3.2.3. Dự báo giá Thác

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Luận văn thạc sĩ vnu uet phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian